先週はあまりトレードをせずにEAの開発をしていました。なんとかヘッジと複利の機能を追加してほぼ完成しました。
くるくるワイドの自動化で一番面倒な可変幅トラップが出来ていたので大体予想通りに大変だった。
ヘッジトレードはくるくるワイド検証用インジケータと同じように指定した時間でエントリーするようにした。
これも戻しを待ってエントリーしたりいくつか試したけど、そんなに違いはないので時間指定でいいと思う。
複利は通貨量の計算ができれば仕組みとしては難しくない。
問題は固定ポジション。結論から言うと固定ポジションはとりあえずなしにした。
固定ポジションについては2回くらい記事にしてるけど手動の運用でも結構むずかしい。
自動化するのも難しくて仮想建値化と固定ポジションどちらを選択するのか？
固定ポジションは必ず損切になるので利益にするにはどこかで利食いしないといけない。その判断をどうするのか？
そもそもやっぱり固定ポジションを建てられる場面はかなり限定されるのでは？
簡単なロジックでいくつか試してみたけどトントンくらいにしかならないので、とりあえず今のところは固定ポジションはなしで。
今回出来上がったものは以下の通り
本体、トラップ、ヘッジトレード、複利3本。
くるくるワイドの基本構成要素としては固定ポジションだけがないけど、自動売買のくるくるワイドEAとしてはほぼ完璧じゃないかな。
テストしながら開発していたので
ユーロ円の週足をメインにどんなもんかなと動かしてた。
イメージとしては前に書いたこの記事で結構あってる。
特にチャートで上がり始めたなというところでスタートしても利益は思った以上に伸びない。
あんまりにも伸びてないように感じたのでちょっとバグとかも疑い始めた。
いろいろ調べてるとMQLのOrderProfitの損益とテスターの結果の損益が微妙に違うんだ。
テスターの結果の損益の方が少ない。
OrderProfit関数の損益は手数料やスワップを含まないみたい。これで差が出ていたのかも。プログラムも修正が必要かな。
本体は長期間保有するのでスワップの影響が大きい。トラップとヘッジトレードのスワップの影響は小さい。複利は少しはある。
１回の取引の差は微々たるものだけど、終わってみると５万円～１０万円くらいの差になっている。
設定はくるくるワイドの基本設定の7円7万通貨なのでこの差は結構大きい。運用資金（100万円）に対して5％から10％くらいだから。
検証用インジケータと比較してみると大体似たような結果になる。
でも結構差が出る時もある。特にヘッジトレードが大きな差がつくみたい。
検証用インジケータはスプレッドを考えてないのでその差がでるのかも知れない。
くるくるワイドは長期間で取引が多いので塵も積もれば山となる。なるべくスプレッドや手数料が小さい口座を選ぶに越したことはないと思った。
ヘッジトレードによる仮想建値化はやった方がいいと思うけど比較は結構難しい。
ヘッジトレードに仮想建値化は効いているのかいないのか？
状況によっては5円くらい下がるときもある。こういうのは明らかに効いてるなと思うけど本当に稀な場合だと思う。
普通は大体下がっても1円くらいが多いかな。特にすんなり動いたときは少ない。これだと効果はあるのかな？と思う。
実際テスターの結果をみると仮想建値化なしの方が利益が出ている。
でも期間が長くなっているんだ。仮想建値化を有効にすると期間が短くなる。
1年が半年になったり結構違ったりする。
こうなるとなかなか比較が難しい。
オートクローズをオフにして期間を揃えて比べたりしてもしっくりいかない。
ゴールを抜ければトラップは機能しないし、その時の複利分しか利益にならないし。
改めてEAで動きを見てみると結構気づくことが多い。
くるくるワイドEA（ほぼ完全版）も近日中に配布する予定です。
実際に運用した期間も検証してみたけどフルオートだと50％にはいかない感じ。
大体30％くらいかな。この期間はむしろ複利なしの方が成績がいい。
私の方が成績が良かったのは素直に嬉しかった。
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