くるくるワイドの運用で絶対に必要な仮想建値の考え方。

くるくるワイドの基本になるのは本体、トラップ、ヘッジトレードの3つ。さらに実際の運用では仮想建値の考え方が絶対に必要になってくる。

自分の理解の整理も兼ねて仮想建値とトラップとゴールの関係を図で書いてみた。実際の運用に近い形で1番から8番まで時系列で表しています。

①本体建値100円でくるくるワイドをスタート

本体建値100円。現在のレート100円。
トラップレンジ(想定レート)を7円としてゴールは107円になる。

②レート96.5円。開始時から3.5円の逆行

本体建値は変わらず100円。3.5円の逆行なので想定レートは7円だから半分以内に収まっている。単純にトラップ下端を現在のレートに合わせて、そこからトラップレンジ先をゴールに設定する。

ゴール時の収支は

本体利益=3.5円(ゴール-本体建値))×本体通貨量
トラップ含み損=3.5円(ゴール-平均建値)×トラップ総通貨量
※トラップ平均建値=(トラップ上端+トラップ下端)÷2 

このとき 本体通貨量=トラップ総通貨量 であり
本体利益=トラップ含み損 になる。

③さらに逆行が進みレートは95円開始時から5円の逆行。

本体建値は100円のまま、5円の逆行なので想定レート7円の半分を超えてしまっている。

この時のゴールは建値を中心として線対称に設定する。

つまり 本体建値+5円(建値-レート)=105円 がゴールになる。
本体利益とトラップ含み損は以下で計算できるので

本体利益=5円(ゴール-本体建値))×本体通貨量
トラップ含み損=5円(ゴール-平均建値)×トラップ総通貨量

本体利益=トラップ含み損 になる。

そしてトラップレンジ(想定レート)も  ゴール-トラップ下端=10円 に広がる。

トラップ総通貨量は本体通貨量と同じでなければならないのでトラップ本数は変わらない。トラップ幅を広げることで広がったトラップレンジに対応する。

トラップ幅=トラップレンジ÷トラップ本数

トラップ本数を14本とするとトラップ幅は約71銭になる。

④レートは変わらず95円。

ヘッジトレードの利益を使って本体建値を99円に下げる。

仮想建値化で建値を99円に下げたとすると、現在のレートは95円なので逆行(本体建値-レート)は4円になる。

ゴールは建値を中心として線対称に設定するので 99円+4円=103円 がゴールになる。

トラップレンジ(想定レート)は8円。

トラップ本数14本とするとトラップ幅は57銭になる。

⑤さらに逆行が進みレートは93円。開始時の100円から7円の逆行。

仮想建値化で建値を99円に下げているので6円の逆行として考える。

ゴールは 99円+6円=105円

想定レートは逆行幅の2倍になるので12円。

トラップ本数を14本とするとトラップ幅は約86銭になる。

⑥レートは変わらず93円。仮想建値化で建値を96.5円に下げる。

逆行は 96.5円-93円で3.5円 の逆行。

トラップレンジは7円になり、当初の想定レートの範囲に収まった。

ゴールはトラップ下端93円+7円=100円

トラップ本数を14本とするとトラップ幅は開始時の50銭に戻る。

⑦レートは変わらず93円。さらに仮想建値化で建値を95円に下げる。

建値を95円とすると逆行は 95円-93円=2円

線対称にゴールを設定するとトラップレンジは 2円×2=4円 になり、これは当初のトラップレンジ7円よりも小さいので

ゴールは トラップ下端93円+7円=100円 と変わらない。

本体利益=5円(ゴール100円-本体建値95円)×本体通貨量
トラップ含み損=3.5円(ゴール100円-平均建値96.5円)×トラップ総通貨量

5円-3.5円=1.5円 となり 1.5円×本体通貨量 がゴールしたときの利益となるので

1.5円×本体通貨量=(ゴール100円-ヘッジトレード建値)×ヘッジトレード通貨量

となるようにヘッジトレード通貨量を調整する。

⑧レートは変わらず93円。さらに仮想建値化で建値を93円に下げる。

仮想建値化で建値を93円、現在のレートも93円なのでトラップ下端に建値が追いついたことになる。

これは93円でくるくるワイドをスタートしたことと変わらないが、実際には開始時からの逆行幅

スタート建値100円-現在のレート93円=7円

(7円×本体通貨量)分の利益を使って本体の含み損を相殺しているということになる。

本体利益=7円×本体通貨量
トラップ含み損=3.5円×トラップ総通貨量

本体利益の半分 3.5円×本体通貨量 がゴールしたときの利益になるので、これを使ってヘッジトレードを行う。

くるくるワイドの実際の運用では開始時の本体建値とゴールはあまり意味がなくなる。

くるくるワイドスタート時の1番から、7円逆行した8番まで順番に解説しました。大まかではあるけど考え方としてはこれで間違いないと思います。

仮想建値はくるくるワイドを運用する上で絶対に必要な考え方です。くるくるワイドの実際の運用では仮想建値によって本体建値とゴールは流動的に変化します。開始時の本体建値とゴールは実際のところあまり重要ではありません。むしろ重要なのは想定レート(トラップレンジ)になります。

この図を見て難しいと思ったら、まずは本体建値とトラップ下端とゴールの関係をしっかり覚えて下さい。ポイントは想定レートの半分以上逆行するとゴールの計算方法が変わるということです。

これをしっかり覚えてしまえば仮想建値の考え方も簡単に理解できると思います。仮想建値は確定利益を使って本体建値を下げることです。これは単純に本体の含み損を確定利益で相殺しているだけです。

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4 Replies to “くるくるワイドの運用で絶対に必要な仮想建値の考え方。”

  1. なるほど、さすが分かりやすいです!
    いつもありがとうございます。

    おそらく私の解釈と同じなのかなと思いながら見せてもらっています。

    ちなみに、⑧の状態から更にレートが下がると(93円よりも下落するケース)、①→②と同じ考えでトラップを下げていくイメージですよね。

    それと、トラップの本数ですが、③④⑤はトラップ間の幅は変えずにトラップ本数を増やしているイメージですか?
    私の考えは、トラップ数は当初の数(①の数)と変えずに、トラップ間の幅を広げるイメージです。
    それは、本体のロット数とトラップのロット合計をイコールにすることで、リスクを補完し合うという考えからです。

    もう1点、⑤から建値を4円下げて(99円→95円)、一気に⑦の状態となった時(⑥を挟まない時)に、どうトラップを張るか気になりました。
    出口を97円にするイメージでしょうか?

    私は、前にコメントで載せたまとめのパターン②(下の方)な感じで考えています。
    95円仮想建値でゴール7円上の102円、トラップは3.5円下の89.5円までは①②のように下げて対応するイメージです。

    トラップ幅が広がった時に仮想建値を下げることで、そのレートからくるくるワイドを始めたことにするという内容のことが書かれているので(P105)、
    そんな解釈をしています。

    本には、トラップが広がってからの仮想建値の事例があまり載っていないので、難しいですね。
    魚屋さんのブログを見てみようかな。。

  2. RJさんこんにちは。なかなか時間がとれず返信遅くなりました。

    ③④⑤はトラップ幅を広げて対応します。
    トラップの総通貨量は本体通貨量と同じでなければならないのでトラップ本数は変えません。

    ⑤から一気に⑦の状態になったとしたら想定レンジはスタート時よりも狭くはしないので、トラップ下端+7円がゴールになります。

    魚屋さんのブログは最近になって過去記事を遡って見たりしています。

    実戦的な運用方法が書いてあるので参考になりますが、くるくるワイドの基本を分かっていないとなかなか難しい内容ですね。
    最近になって思うのは結局リスクを管理して運用するのであれば、自由なんだと思えるようになりました。

    それと魚屋さんも自分で言っていますが裁量はそんなに上手じゃないということです。
    ブログを読んでいると本当に単純な抵抗線だけ意識してトレードをしているように思えます。ただ違うのは失敗したときのリスク管理を徹底していることと、とてもシンプルな考え方で裁量を行っていることです。

    古い記事では複利を盾にした1銭抜きスキャルピングを100回という話が結構出てきます。

    魚屋さんでも相場が合わないときは半年でほとんど利益をあげられなかった運用事例もありました。多分何度も複利や固定ポジションが切られるような展開だったのではと思います。

    つまりくるくるワイドは相場の基本的な性質とかセオリーに従って運用することが大切で、そこからあまりにも外れた相場の場合はやはりうまく利益はのらないんだと思います。

  3. いつもありがとう!

    くるくるワイドは、逆行した時ほど腕の見せ所ですね。

    普通のトレードなら損切りするか戻るまで耐えることになる所を、

    くるくるワイドならいくつもの戦略が用意されているので、どれをどう使って切り抜けるか。

    まるでシミュレーションゲームの戦略を楽しんでいるような感じになってきました。

    先日からくるくるワイドをシステム化してるんですが、やっとある程度管理できるところまで出来てきました。

    まだまだピンポンとか先消しとか実装してない細かい所はあるし、改良したい部分も沢山あるんですけどね。

    テスト中ですが、画面はこんな感じです。
    https://www.evernote.com/l/AiJBaIckBRJKq7ZfpOAufPc0ji6uAad8lKM/

    私はこれでくるくるワイドをゲーム化して、楽しみながら上達したいなと思っていますw

  4. RJさんこんにちは。
    こちらこそいつもコメントありがとうございます。

    EAの画面見ました。すごいですね。

    システムだからもっと淡々としたものを想像していたんですが、これはかなり楽しそうです。必要な情報が網羅された画面は迫力ありますね🙆

    いろいろなカードを使ってどうやって局面を切り抜けるか、確かにゲームみたいですね。

    私もくるくるワイドの理解が深まるにつれどんどん楽しくなってきてます。最近はパターンを考えて戦略を妄想するのが日課です。(笑

    EAの完成楽しみですね。

    私もブログの更新を頑張って続けていこうと思います✨

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