固定ポジションの考え方。現実的なストップを設定してヘッジの攻撃力をあげた方がいいと思うんだ。

くるくるワイドを構成する要素、固定ポジション。固定ポジションを行う機会があるのかな?という疑問は少し前からあった。

固定ポジションはヘッジトレードの利益を使って行う複利のようなもので、ヘッジトレードに余剰利益があるときじゃないと発動しない。

ヘッジトレード益の使い道は仮想建値化と固定ポジションになる。

ただ考えて欲しいのはヘッジトレードは本体とは逆方向に仕掛けるトレードだ。相場が逆行したときにヘッジトレードが機能する。

つまりヘッジトレード益が大きくなるときというのは逆行時なんだよね。

逆行時になにをするかといえば仮想建値を一番下のトラップに合わせて下げていくのが最優先。ヘッジトレードの通貨量を最大に保ち、トラップ幅も広げないようにする。攻撃力を落とさないようにするということだ。

なにが言いたいかというと、固定ポジションが建てられる状況ってかなり限定的だよねってこと。

仮想建値が一番下のトラップに追いついた状態で、ヘッジトレードが回転して利益があがっていく状況。この状況で固定ポジションが建てられる。

でも私のような初心者のヘッジトレードでは、仮想建値がトラップに追いついた状態でヘッジトレードを回転させるのは難しい。

価格が大きく戻せば固定ポジションのストップが近くなるので固定ポジションも建てやすくなるけど、こういう時は間違いなくヘッジトレードは塩漬けになっているからね。

つまり通常の運用では固定ポジションを使う機会はそうそうないってことなんじゃないかな。

じゃあ固定ポジションはどんな時に使うかというと、仮想建値化と固定ポジションを繰り返すときかなと思う。

ヘッジトレード益を使って仮想建値を下げる。価格を戻したら仮想建値を引き上げて、その分で固定ポジションを建てる。

一番下のトラップに仮想建値が追いついている状態を一旦止めるということだね。

本体が1万通貨だとすると、1円仮想建値を引き上げれば1万円の利益が浮く。

これを使って固定ポジションを建てるということ。考え方としてヘッジトレードが塩漬けになったときで、かつ仮想建値に余裕があるとき。

仮想建値を一部切り崩して、固定ポジションを仕掛ける。ヘッジトレードが塩漬けになった攻撃力を補う。

固定ポジションは、ストップをゴールよりも手前に設定することで、通貨量を増やし攻撃力を上げる。

利食いも長めに設定して大きく利益を伸ばす。1円か2円くらいがいいのかな。ストップの距離を併せて考えるのがいいかも知れない。

ヘッジトレードが短期的トレードで、本体が長期的トレードだから、バランスを考えれば中期的なポジションで仕掛けたい。そう考えれば1円~3円くらいで考えるのが妥当なのかな。

例えば固定ポジションのストップまで3円だとすれば、3000円の利益があれば1000通貨の固定ポジションを建てられる。これは3000円分の仮想建値を切り崩せばいい。

つまり本体が1万通貨だとしたら、30銭分仮想建値を引き上げればいいんだ。

さらに考えれば、これは単純にストップをどこに設定するかという単純な問題に思える。

ヘッジトレードが塩漬けになったとしても。塩漬けになったヘッジトレードのストップを半分に引き下げれば、同量の通貨量でヘッジをもう一本追加できるということだ。

例えばゴールを5円先に設定したとして、ヘッジが底付近で塩漬けになったとしよう。仮想建値も追いついておらずギリギリで塩漬けになったヘッジトレードは1000通貨だ。

これをゴールまで持っていくとしたら損失は1000通貨×5円で5000円になる。つまりトータルで5000円までは許容できるということ。

これを2回に分割する考えればいい。例えば2円戻したところに抵抗線があって仕掛けたいと思う。

塩漬けになったストップを3.5円にして
新たに1000通貨でストップを1.5円で仕掛ける。これならトータル5000円の損失になる。

くるくるワイドは基本的にはこういう考え方なんじゃないのかな。

余剰利益の範囲内でリスクをしっかりコントロールしながら、相場の状況に合わせて臨機応変に立ち回る。

考えてみればヘッジトレードが塩漬けになって、そこから一気に5円も10円も動くということは稀だよね。

だったらゴール手前に現実的なストップを設定して、その分通貨量を増やして攻撃力を上げたほうが遥かに現実的だと思えるよ。このほうが結果として資金効率が良くなる。

問題は仕掛けるタイミングだ。考えてみればいつだってこの問題で悩んでいたんだ。

単純なのは利益の何割かを配分する方法。

今思いついたんだけど、時間グリッドの考え方を応用すればいいんじゃないかな。

例えば1週間に1回必ず固定ポジションを仕掛けるというのはありなんじゃない。これは複利にも使えるね。

単純に価格グリッドでもいいんだよね。今はトラップが50銭幅だから1円幅で仕掛けるとかね。

1週間に1回っていうのは案外いいかも知れない。もう少し考えてみよう。

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4 Replies to “固定ポジションの考え方。現実的なストップを設定してヘッジの攻撃力をあげた方がいいと思うんだ。”

  1. 毎日更新頑張ってらっしゃいますね。

    私もEAを頑張って作っています。
    本体を建てて、トラップ張って、下げれば出口を下げて、トラップの一番下を更新したら出口を上げていく。
    平行してヘッジを仕掛ける。ヘッジ益で固定ポジを取る。
    それぞれどれだけ利益が確定していて、その中でロット計算してポジを取っていく。
    って感じのところまで作りましたが、結構大変です。
    複利の処理や仮想建値の処理も出来ていないのでまだまだですが、
    ある程度できたら見てもらえたらうれしいなと思ったりもしています。

    記事で、固定ポジションを建てるタイミングについて書かれていますが、いずれにしてもシンプルなやり方がいいですよね。
    例えば、100pips利益を取りたいなら、最安値から150~200pips戻したら仕掛けるとかでもいいかもしれないですよ。

    ちょっと考えが分からない部分があるのですが、ポンポチさんはどう考えられるでしょうか。
    仮想建値化して建値を下げる時に、出口やトラップはどうされているでしょうか。
    仮想建値を1円下げると、出口も1円下げて、それに応じてトラップ幅は買えずに全体的に1円下げる感じで考えていますが

    今日の記事だと、仮想建値が一番下のトラップに追いついた状態で・・・と書かれているので、ちょっと認識が違うのかもしれませんね。

    それと、魚屋さんの本に複利を建てるとゴールも広げるようなことが書かれていましたが、
    この部分もなぜなのかよくわかりませんでした。
    本体ロットが複利分増えると考えると、トラップを増やせる理屈はわかるのですけどね。

    またお時間ありましたら考え聞かせてください。
    では~。

  2. 前に書き溜めた記事があったので見直しながらポコポコ出していっているところです。

    質問についてですがロングで入った場合で考えてください。

    仮想建値化して建値を下げる場合、トラップで変化するのはトラップ幅です。そしてトラップ幅が変化するということはゴールも変わります。
    トラップ幅が広がっている場合は狭くなって一緒に出口も下がります。

    トラップの基準になる1番目のトラップの価格は影響を受けません。トラップが下がるのはレートが下がったときだけです。

    言葉でうまく説明するのは難しいですね。この間私が作ったくるくるワイドエクセル電卓の関数を見てもらった方が分かりやすいかも知れません。トラップの本数は本家くるくるワイドより少ないですが計算と考え方はあっていると思います。

    複利を建てるとゴールは広げるというのは多分そういう運用もあるということではないかと。

    トラップを増やすといっても2種類のやり方があって、レンジはそのままでトラップ幅を狭くして密度を高くするか、トラップ幅は一定のままでレンジを広げるか。レンジを広げるということはゴールを広げるということと同じ意味です。
    どちらにしてもこの場合複利益を使ってのトラップ運用になるので、ゴールしたときに複利で見込める利益はその分少なくなります。

    基本のくるくるワイドの運用ではトラップは本体の通貨量と同じにして、複利分はそのままゴールしたときの利益になるようにしているはずです。

    くるくるワイドはそれぞれのトレードが相互に影響しあう複雑な手法なので自動化はかなり大変だと思います。頑張ってください。

  3. こんにちは、すぐに返信してくれていたんですね。
    ありがとうございます。

    私の方でも考えをまとめているので、共有させてもらいますね。
    https://www.evernote.com/l/AiLVG3_–UxDwL7vktPD_naeF5kGWb_laiA/
    もしかするとポンポチさんと解釈が違っているところがあるかもしれないですが
    気付きや発見があってお互いのレベルアップにつながればと思っています。

    あと、複利を建てた時にゴールを広げるのは、複利を本体のロットに含めて考えた場合、1本複利を立てると1本分トラップを多く仕掛けられるので、最下位のトラップを広げるために複利を使っていない場合だと、ゴールを1本分上に広げても辻褄が合うのでしっくりきました。

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